Рынок валют (Forex) Управление рисками Риск-менеджмент
 
 
Сруби Дом Поиск FAQ Пользователи
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 169 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОБСУЖДАЕТСЯ 379 ТЕМ
ОПУБЛИКОВАННО 6473 СООБЩЕНИЯ
 
Форум о том, как срубить денег на дом
Текущее время: 24 янв 2018, 11:25
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Работа на финансовых рынках невозможна без эффективного управление капиталом.

Риск-менеджмент

Сообщение Виктор Чеботарёв » 28 апр 2009, 11:44

Риск-менеджмент – термин западный, и означает «управление рисками». Армии специалистов работают в этом направлении. Очевидно одно: устранить риски полностью невозможно, они – неотъемлемая часть любой деятельности. И чем большую прибыль вы хотите получить, тем к большему риску вы должны быть готовы. Чем лучше сыр, тем больше мышеловка.

Каждому новичку на рынке валют нужно понять: не бывает сплошного потока успешных и прибыльных операций. Прибыль на валютных рынках – это разность доходов и расходов. Задача же риск-менеджмента – увеличить первые и снизить вторые.

Начинающему трейдеру нет смысла забивать голову всеми наработками риск-менеджмента. Ему, при построении торговой системы, достаточно придерживаться трех универсальных постулатов риск-менеджмента для торговли валютами. Они покажут тот порог, дальше которого вы не должны идти в своей работе. Если риск превышает максимально допустимый, нужно прекращать торговлю.

Постулат №1. Прибыли от ваших сделок должны превышать убытки не менее, чем в два раза. Уже приступая к торговле на подвижном рынке валют, вы должны определить два уровня цены: на которых вы готовы закончить сделку с прибылью и с убытком. Между планируемыми доходом и потерей – соотношение не менее 1:2. Так вы сможете перекрыть убыточные сделки прибыльными.

Правило №2. Потери от одной сделки не должны превышать 5% от имеющихся у вас денег. Это позволит даже после нескольких неудачных сделок продолжать работу. Вы имеете право на ошибку, ведь поведение рынка невозможно предсказать на 100%. Но как только ваши убытки превысили порог в 5% капитала – уходите с рынка.

У вас, например, 2000 дол. 5% от этой суммы составляют 100 дол., а это результат изменения цены валюты на 10 пунктов. Любой финансист скажет вам, что 10 пунктов - обычное колебание курса. В торговле валютами, нормальный уровень фиксирования убытка - 30 пунктов. Такое изменение скажет вам, что цена уже не просто колеблется. Отсюда, минимальная сумма денег для работы – 6 тыс. дол. Скептически оценивайте заявление, что можно успешно и долго работать на валютном рынке с 2000 дол.

Правило №3. Одновременно, используйте в торговле не более 30% ваших денег. Опять же, чтобы выжить и продолжить работу.
Кстати, легенда о 2000 дол. «не проходит» и по этому критерию. Для открытия одной позиции, вам потребуется внести в залог 1000 дол. Сколько позиций вы откроете по правилу №3, имея баланс в 2000 дол.? Нисколько. По канонам риск-менеджмента, ограничьте свой риск нулевым количеством сделок.

Правильная торговая система допускает возникновение убытков. Но ее задача – обеспечить получение прибыли от совокупности операций за период. Базовые принципы риск-менеджмента работают именно в этом направлении. Не пренебрегайте ими, даже если 10 раз подряд вы наблюдали, как можно было заработать кучу денег, рискнув чуть больше.
Аватар пользователя
Виктор Чеботарёв
Администратор
 
Сообщений: 621
Зарегистрирован: 17 апр 2009, 18:06

Сообщение ink » 22 фев 2010, 15:47

Здравствуйте!
Хотелось бы еще добавить к вышесказанному о риск-менеджменте. Диверсификация портфеля- также очень важный фактор контроля риска. Можно ведь торговать на разных рынках одновременно.
При этом застраховаться от потерь на одном рынке можно прибылями на другом. Главное при этом чтобы рынки не имели сильной корреляции (зависимости) между собой.
Аватар пользователя
ink
Участник форума
 
Сообщений: 181
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 15:01

Re: Риск-менеджмент

Сообщение miridea » 24 фев 2010, 15:49

Или поставить ордер стоп лосс на несколько пунктов выше уровня входа, когда цена позволяет. Затем убедиться, что тейк профит на своем месте и... выключить компьютер и идти спать. А не гоняться за ценой, когда прибыль почти в кармане.
Аватар пользователя
miridea
Участник форума
 
Сообщений: 325
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 18:48

Сообщение McAr » 26 фев 2010, 20:58

miridea писал(а):Или поставить ордер стоп лосс на несколько пунктов выше уровня входа, когда цена позволяет. Затем убедиться, что тейк профит на своем месте и... выключить компьютер и идти спать. А не гоняться за ценой, когда прибыль почти в кармане.

Ну ведь нужно еще превратить ордер стоп лосс в стоп трейд. Это когда цена проходит половину расстояния от входа в рынок до тейк профита. Вот тогда можно поставить ордер чуть выше чем вход в рынок. Скажем на 5-10 пунктов.
Аватар пользователя
McAr
Участник форума
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 22:22

Сообщение miridea » 27 фев 2010, 22:29

McAr писал(а):
miridea писал(а):Или поставить ордер стоп лосс на несколько пунктов выше уровня входа, когда цена позволяет. Затем убедиться, что тейк профит на своем месте и... выключить компьютер и идти спать. А не гоняться за ценой, когда прибыль почти в кармане.

Ну ведь нужно еще превратить ордер стоп лосс в стоп трейд. Это когда цена проходит половину расстояния от входа в рынок до тейк профита. Вот тогда можно поставить ордер чуть выше чем вход в рынок. Скажем на 5-10 пунктов.

Согласен, но не полностью. Думаю не стоит преждевременно переносить стоп. Это может нарушить процесс торговли.
Аватар пользователя
miridea
Участник форума
 
Сообщений: 325
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 18:48

Сообщение ink » 02 мар 2010, 15:49

Оптимизация стратегий- наравне с диверсификацией- действенный метод по минимизации рисков. Процесс оптимизации- достаточно трудоемок.
Аватар пользователя
ink
Участник форума
 
Сообщений: 181
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 15:01

Сообщение moneyman » 04 мар 2010, 01:33

ink писал(а):Оптимизация стратегий- наравне с диверсификацией- действенный метод по минимизации рисков. Процесс оптимизации- достаточно трудоемок.

Зато как приятно пользоваться плодами своего труда на всю катушку. :) Непередаваемые ощущения.
Аватар пользователя
moneyman
Участник форума
 
Сообщений: 267
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 18:57

Сообщение Kirill » 04 мар 2010, 18:58

Оптимизация, вы имеете ввиду отладка ТС? Когда отсекаешь лишнее... или как?
Аватар пользователя
Kirill
Участник форума
 
Сообщений: 400
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 18:52

Сообщение miridea » 04 мар 2010, 22:58

Kirill писал(а):Оптимизация, вы имеете ввиду отладка ТС? Когда отсекаешь лишнее... или как?

что-то в этом роде. когда находишь в чем причина сливов у ТС и исправляешь это
Аватар пользователя
miridea
Участник форума
 
Сообщений: 325
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 18:48

Сообщение Dmitriyi » 06 мар 2010, 18:57

5% от депо- хороший запас прочности. Это значит, что можно 19 сделок подряд слить и все равно остаться с шансом что-то заработать.
Аватар пользователя
Dmitriyi
Участник форума
 
Сообщений: 350
Зарегистрирован: 21 фев 2010, 18:55

След.

Вернуться в Управление рисками



Новые сообщения
Валютные риски и как с ними бороться
24 сен 2015, 00:21

Риск-менеджмент
27 мар 2014, 10:04

Кто рискует и чем рискует?
22 мар 2014, 19:34

Природа риска
15 май 2010, 05:47

Управление активами
13 май 2010, 14:24

 
   
 
 
 

Сруби Дом     |     Поиск     |     FAQ     |     Пользователи

 
         
 
Общие правила  |  Соглашение о конфиденциальности  Удалить cookies форума | Наша команда